Программы и терминалы

Optimal f - название одной из стратегий управления капиталом. Согласно этой стратегии, в каждой сделке нужно задействовать фиксированную часть от общего капитала, например, если f=0.3, то для каждой сделки используется 30% капитала.
По результатам торгов вычисляется оптимальное значение f, т.е. значение, при котором прибыль в конце торгового периода максимальна.

Программа для вычисления Optimal f (Excel-версия)

Шаг первый: запуск программы

Программа реализована в виде файла формата Excel, а также в виде скомпилированной программы.
При загрузке файла Excel может выдать запрос на разрешение работы макросов. В программе активно используются модули Visual Basic, поэтому работу макросов надо разрешить.

Шаг второй: ввод данных

Перед вводом новых данных нужно нажать на кнопку "Очистить". Ячейки с зеленым фоном используются для автоматических вычислений, и их изменять не нужно. Изменять можно только ячейки светло-синего фона

- Начальный капитал (по умолчанию $100000)
- Стоимость пункта (по умолчанию $10)
- Результаты сделок в пунктах

Шаг третий: вычисление Optimal f

При нажатии на кнопку "Вычислить Optimal f" начинается перебор результатов для разных значений f в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0.01. После окончания вычислений оптимальное значение f будет находиться в ячейке "Текущее значение f".

Исходный код на Visual Basic

Алгоритмы вычислений, используемых в программе, реализованы на языке Visual Basic в виде программного модуля файла optimalf.xls. Мы специально открыли коды программы, чтобы читатель мог лучше понять механизмы вычислений оптимального f и при необходимости дополнить или изменить их для реализации собственных идей управления капиталом.